PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAREX с SAXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAREX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAREX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SAXIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.21% соответственно.

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAISXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAWMXSAREX с SAUMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAMKXSAXIX с SAEMX

Сравнение комиссий SAREX и SAXIX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAREX
SA Real Estate Securities Fund
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAREX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.76

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.66

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.84

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

10.18

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SAXIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.76

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между SAREX и SAXIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и SAXIX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SAXIX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SAREX и SAXIX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAREXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-9.94%

-58.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-1.59%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-9.94%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-9.94%

-31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-1.14%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-1.92%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.44%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и SAXIX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAREXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

0.84%

+20.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

1.32%

+21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

2.37%

+25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

2.70%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

2.07%

+19.72%