Сравнение SAREX с SABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и SABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.54% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и SABTX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.
Доходность на риск
SAREX vs. SABTX — Ранг доходности на риск
SAREX
SABTX
Сравнение SAREX c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.18 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.77 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.06 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.98 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.18 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и SABTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и SABTX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SABTX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и SABTX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -66.96% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.45% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -20.42% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -42.00% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -4.54% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -11.39% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.84% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и SABTX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.17% | +17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 8.83% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 18.27% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.43% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.18% | +2.61% |