Сравнение SAREX с SAMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и SAMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и SAMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 1.73% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | -6.27% | 15.80% | 22.80% | 25.81% | -18.91% | 25.66% | 18.88% | 30.56% | -4.69% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SAMKX с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAMKX по среднегодовой доходности: 4.23% против 12.91% соответственно.
SAREX
- 1 день
- -13.63%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.23%
SAMKX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и SAMKX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMKX в 0.67%.
Доходность на риск
SAREX vs. SAMKX — Ранг доходности на риск
SAREX
SAMKX
Сравнение SAREX c SAMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | SAMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.25 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.21 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.76 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | SAMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.80 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и SAMKX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и SAMKX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SAMKX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.16% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
SAMKX SA U.S. Core Market Fund | 0.71% | 0.66% | 0.69% | 0.86% | 5.83% | 7.72% | 8.08% | 12.72% | 6.46% | 4.09% | 6.20% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и SAMKX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAMKX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | SAMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -33.77% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.97% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -24.88% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.77% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -8.75% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -3.96% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.08% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и SAMKX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | SAMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.35% | 4.16% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 8.65% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 17.36% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.84% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.51% | +4.28% |