PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с SAISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAREX с SAISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and SAISX (SA International Small Company Fund) are both mutual funds - SAREX is a REIT fund managed by SA Funds, while SAISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.08%/yr vs 8.41%/yr for SAISX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for SAISX.

Доходность

Сравнение доходности SAREX и SAISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у SAISX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAISX по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.41% соответственно.

SAREX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.28%
1 год
10.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.08%

SAISX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
8.34%
6 месяцев
11.37%
1 год
23.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAREX и SAISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.04%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
SAISX
SA International Small Company Fund		8.34%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%

Correlation

The correlation between SAREX and SAISX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.51

The correlation between SAREX and SAISX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

SA International Small Company Fund

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAUMXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX
Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с QISIXSAISX с MIDLXSAISX с SAMKXSAISX с SAEMXSAISX с SABTXSAISX с SAUMX

Доходность на риск

SAREX vs. SAISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c SAISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXSAISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.94

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.74

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.29

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

8.10

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. SAISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SAISX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и SAISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXSAISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.94

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SAREX и SAISX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAISX в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAREXSAISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-61.36%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.00%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-13.15%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-33.49%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-43.94%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.44%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-12.63%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.23%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и SAISX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Small Company Fund (SAISX) имеют волатильность 3.90% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAREXSAISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

11.05%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

14.18%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.27%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

16.32%

+5.46%

Сравнение комиссий SAREX и SAISX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAISX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и SAISX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SAISX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAISX
SA International Small Company Fund		5.48%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Часто задаваемые вопросы

SAREX and SAISX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAISX has higher volatility (3.91%) compared to SAREX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs SAISX's -61.36%.

SAISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAREX и SAISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор