Сравнение SAREX с SAISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Small Company Fund (SAISX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и SAISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и SAISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
SAISX SA International Small Company Fund | 0.90% | 35.69% | 3.19% | 13.87% | -17.68% | 13.52% | 8.54% | 23.25% | -20.10% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SAISX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAISX по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.14% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
SAISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и SAISX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAISX в 0.74%.
Доходность на риск
SAREX vs. SAISX — Ранг доходности на риск
SAREX
SAISX
Сравнение SAREX c SAISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | SAISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.03 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.71 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.31 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 9.18 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | SAISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.03 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и SAISX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и SAISX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SAISX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
SAISX SA International Small Company Fund | 5.88% | 5.93% | 3.96% | 3.31% | 6.05% | 5.68% | 1.95% | 5.67% | 6.70% | 4.28% | 4.07% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и SAISX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAISX в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | SAISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -61.36% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.00% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -33.49% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -43.94% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -9.14% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -12.69% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.29% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и SAISX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с SA International Small Company Fund (SAISX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | SAISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 6.82% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 10.50% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 16.98% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.17% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.25% | +5.54% |