PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с SAUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAREX с SAUMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAREX (SA Real Estate Securities Fund) and SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) are both mutual funds - SAREX is a REIT fund managed by SA Funds, while SAUMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAREX returned 5.08%/yr vs 10.61%/yr for SAUMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAREX charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SAUMX.

Доходность

Сравнение доходности SAREX и SAUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAUMX по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.61% соответственно.

SAREX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.28%
1 год
10.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.08%

SAUMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.03%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.09%
1 год
28.79%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAREX и SAUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		11.04%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		14.43%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%

Correlation

The correlation between SAREX and SAUMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.55

The correlation between SAREX and SAUMX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

SA U.S. Small Company Fund

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAXIXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAISXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX
Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAISXSAUMX с SABTX

Доходность на риск

SAREX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXSAUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.96

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.90

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.50

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

12.07

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. SAUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SAUMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и SAUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXSAUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.96

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SAREX и SAUMX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAREXSAUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-43.14%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-9.11%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-24.80%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-24.80%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-43.14%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.41%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-6.40%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.55%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и SAUMX

Текущая волатильность для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) составляет 3.90%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAREXSAUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.40%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

11.62%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

16.32%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.43%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.98%

-0.20%

Сравнение комиссий SAREX и SAUMX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и SAUMX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SAUMX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		2.90%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.46%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%

Часто задаваемые вопросы

SAREX and SAUMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAUMX has higher volatility (4.40%) compared to SAREX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SAREX dropped -68.50% vs SAUMX's -43.14%.

SAUMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAREX и SAUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор