Сравнение SAREX с SAUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и SAUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и SAUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAREX показывает доходность 3.19%, а SAUMX немного выше – 3.30%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям SAUMX по среднегодовой доходности: 4.37% против 9.77% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и SAUMX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.
Доходность на риск
SAREX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск
SAREX
SAUMX
Сравнение SAREX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | SAUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.00 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.54 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.60 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.00 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и SAUMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и SAUMX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SAUMX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и SAUMX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и SAUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -43.14% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.54% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -24.80% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -43.14% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -6.41% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -6.47% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.67% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и SAUMX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 6.40% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 11.96% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 23.29% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.46% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.97% | -0.18% |