Сравнение TIREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIREX или REET.
Основные характеристики
| TIREX | REET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.95% | -5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.68% | 5.19% |
| Дох-ть за 3 года | -4.15% | -3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.02% | 0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 18.32% | 17.04% |
| Макс. просадка | -74.18% | -44.59% |
| Current Drawdown | -25.63% | -20.77% |
Корреляция
Корреляция между TIREX и REET составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и REET
С начала года, TIREX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью -5.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и REET
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и REET
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности REET в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 3.01% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.73% | 4.16% | 6.38% | 3.37% | 3.65% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.39% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и REET
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и REET
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.63% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.