Сравнение TIREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 3.16% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.63% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.81%
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и REET
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
TIREX vs. REET — Ранг доходности на риск
TIREX
REET
Сравнение TIREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 3.22 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и REET составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и REET
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности REET в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.67% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и REET
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -44.59% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -9.04% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -32.11% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -44.59% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -5.84% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -9.90% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.85% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и REET
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.67% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.82% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.34% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.11% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.91% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.82% | +1.31% |