PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIREX с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, TIREX returned 6.44%/yr vs 4.13%/yr for REET. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIREX charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIREX показывает доходность 9.08%, а REET немного выше – 9.19%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 6.44% против 4.13% соответственно.

TIREX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.55%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.62%
10 лет*
6.44%

REET

1 день
1.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.33%
1 год
13.23%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIREX и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		9.08%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
REET
iShares Global REIT ETF		9.19%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between TIREX and REET is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.93

The correlation between TIREX and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

TIREX vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.10

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.55

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

5.28

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TIREX и REET

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIREXREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-44.59%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.04%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-18.02%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-32.11%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-44.59%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.81%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-9.78%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.51%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и REET

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 3.65%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIREXREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.90%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.86%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.12%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.96%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.84%

+1.30%

Сравнение комиссий TIREX и REET

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и REET

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности REET в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.52%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TIREX and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REET has higher volatility (3.90%) compared to TIREX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs REET's -44.59%.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIREX и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор