Сравнение REET с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
REET и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REET или USRT.
Доходность
Сравнение доходности REET и USRT
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.96% против 6.50% соответственно.
REET
8.24%
-2.91%
11.31%
20.38%
1.63%
3.96%
USRT
14.20%
-1.68%
16.31%
28.25%
5.47%
6.50%
Основные характеристики
| REET | USRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 5.10 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 16.30% |
| Макс. просадка | -44.59% | -69.89% |
| Текущая просадка | -9.40% | -2.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и USRT
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между REET и USRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REET c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и USRT
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности USRT в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.72% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.76% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок REET и USRT
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REET и USRT
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.08%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.