Сравнение REET с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
REET и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REET или USRT.
Основные характеристики
| REET | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.01% | -1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.40% | 11.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 1.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 3.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 18.66% |
| Макс. просадка | -44.59% | -69.89% |
| Current Drawdown | -17.98% | -15.36% |
Корреляция
Корреляция между REET и USRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REET и USRT
С начала года, REET показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью -1.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и USRT
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REET c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и USRT
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности USRT в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.28% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.30% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.19% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок REET и USRT
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REET и USRT
iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 3.93% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.