PortfoliosLab logo
Сравнение REET с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и VNQI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности REET и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.75%
13.40%
REET
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.69

VNQI:

0.73

Коэф-т Сортино

REET:

1.04

VNQI:

1.13

Коэф-т Омега

REET:

1.14

VNQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

REET:

0.50

VNQI:

0.42

Коэф-т Мартина

REET:

1.99

VNQI:

1.47

Индекс Язвы

REET:

5.83%

VNQI:

7.77%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

VNQI:

15.64%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

REET:

-13.90%

VNQI:

-17.80%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 2.89% против 0.71% соответственно.


REET

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-6.41%

1 год

10.66%

5 лет

7.79%

10 лет

2.89%

VNQI

С начала года

7.84%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

2.06%

1 год

11.35%

5 лет

3.20%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REET и VNQI

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.69
VNQI: 0.73
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 1.04
VNQI: 1.13
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REET: 1.14
VNQI: 1.14
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.50
VNQI: 0.42
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.99
VNQI: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.73
REET
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и VNQI

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VNQI в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.78%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок REET и VNQI

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-17.80%
REET
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности REET и VNQI

iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
8.58%
REET
VNQI