Сравнение REET с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
REET и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.63% против 6.16% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и XLRE
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REET vs. XLRE — Ранг доходности на риск
REET
XLRE
Сравнение REET c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.31 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.24 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 0.82 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между REET и XLRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и XLRE
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок REET и XLRE
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -38.83% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.16% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -34.12% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -38.83% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.21% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.72% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.41% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и XLRE
iShares Global REIT ETF (REET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.82% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.01% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.76% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.39% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.05% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 20.40% | -1.58% |