PortfoliosLab logo
Сравнение REET с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REET и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.11%
86.14%
REET
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.61

XLRE:

0.82

Коэф-т Сортино

REET:

0.94

XLRE:

1.21

Коэф-т Омега

REET:

1.12

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

REET:

0.45

XLRE:

0.61

Коэф-т Мартина

REET:

1.75

XLRE:

2.88

Индекс Язвы

REET:

5.86%

XLRE:

5.18%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

XLRE:

18.23%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

REET:

-13.97%

XLRE:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.29%.


REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.27%

5 лет

7.76%

10 лет

2.88%

XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.12%

5 лет

7.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REET и XLRE

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.61
XLRE: 0.82
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 0.94
XLRE: 1.21
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REET: 1.12
XLRE: 1.16
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.45
XLRE: 0.61
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.75
XLRE: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.82
REET
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и XLRE

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLRE в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REET и XLRE

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
-12.65%
REET
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности REET и XLRE

iShares Global REIT ETF (REET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 10.06% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
10.14%
REET
XLRE