PortfoliosLab logo
Сравнение REET с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REET и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.75%
55.79%
REET
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.69

SCHH:

0.76

Коэф-т Сортино

REET:

1.04

SCHH:

1.13

Коэф-т Омега

REET:

1.14

SCHH:

1.15

Коэф-т Кальмара

REET:

0.50

SCHH:

0.56

Коэф-т Мартина

REET:

1.99

SCHH:

2.44

Индекс Язвы

REET:

5.83%

SCHH:

5.56%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

REET:

-13.90%

SCHH:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.22% соответственно.


REET

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-6.41%

1 год

10.66%

5 лет

7.79%

10 лет

2.89%

SCHH

С начала года

-1.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-8.55%

1 год

12.58%

5 лет

7.48%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REET и SCHH

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.69
SCHH: 0.76
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 1.04
SCHH: 1.13
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REET: 1.14
SCHH: 1.15
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.50
SCHH: 0.56
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.99
SCHH: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.76
REET
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и SCHH

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SCHH в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок REET и SCHH

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-13.59%
REET
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности REET и SCHH

iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 10.07% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.07%
10.27%
REET
SCHH