Сравнение REET с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
REET и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REET или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности REET и SCHH
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.57% соответственно.
REET
8.24%
-2.91%
11.31%
20.38%
1.63%
3.96%
SCHH
11.04%
-2.85%
14.89%
24.13%
2.31%
4.57%
Основные характеристики
| REET | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.10 | 5.82 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 4.32% |
| Дневная вол-ть | 14.71% | 15.99% |
| Макс. просадка | -44.59% | -44.22% |
| Текущая просадка | -9.40% | -7.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и SCHH
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между REET и SCHH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REET c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и SCHH
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SCHH в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.72% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.94% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок REET и SCHH
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REET и SCHH
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.08%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.