PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с RWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds - REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.13%/yr vs 3.58%/yr for RWO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. REET charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности REET и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REET показывает доходность 9.19%, а RWO немного ниже – 9.15%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 4.13% против 3.58% соответственно.

REET

1 день
1.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.33%
1 год
13.23%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.13%

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		9.19%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between REET and RWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.97

The correlation between REET and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REET и RWO

Секторы
REET
RWO

Недвижимость

99.8%
89.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

REET
99.8%
RWO
89.3%

Финансовые услуги

REET
0.2%
RWO
0.8%

Сырьевые материалы

REET

-

RWO

-

Коммуникационные услуги

REET

-

RWO

-

Потребительский циклический сектор

REET

-

RWO
0.8%

Потребительский защитный сектор

REET

-

RWO

-

Энергетика

REET

-

RWO
0.3%

Здравоохранение

REET

-

RWO
0.4%

Промышленность

REET

-

RWO
0.2%

Технологии

REET

-

RWO
0.7%

Коммунальные услуги

REET

-

RWO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с FRELREET с REM
Часто сравнивают с RWO:
RWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHDRWO с VOO

Доходность на риск

REET vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.47

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

5.68

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.09

Просадки

Сравнение просадок REET и RWO

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-67.69%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.51%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-17.66%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-32.85%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.27%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.14%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-12.68%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и RWO

iShares Global REIT ETF (REET) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеют волатильность 3.90% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.39%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.72%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.04%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.21%

+0.63%

Сравнение комиссий REET и RWO

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и RWO

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RWO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, REET and RWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWO has higher volatility (4.06%) compared to REET (3.90%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs RWO's -67.69%.

On 10-year performance, REET leads with 4.13% vs 3.58% for RWO. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REET has performed better with a 4.13% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

REET has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.31% for RWO.

REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.50% for RWO.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор