Сравнение REET с RWO
REET (iShares Global REIT ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds - REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.01%/yr vs 3.54%/yr for RWO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. REET charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for RWO.
Доходность
Сравнение доходности REET и RWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REET показывает доходность 15.12%, а RWO немного ниже – 15.09%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.54% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.01%
- Всё время*
- 4.93%
RWO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 4.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.91M | $81.85M | $69.76M | |
| $17.32M | $9.03M | $5.39M |
Сравнение доходности по годам REET и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 15.12% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 15.09% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
Correlation
The correlation between REET and RWO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between REET and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. RWO — Ранг доходности на риск
REET
RWO
Сравнение REET c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REET | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.05 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 8.03 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REET и RWO
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и RWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -67.69% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.51% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -17.66% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -32.85% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -43.27% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.88% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -12.57% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.43% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и RWO
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 3.40%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.60% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.40% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 13.03% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.04% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.21% | +0.63% |
Сравнение комиссий REET и RWO
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и RWO
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RWO в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.27% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.14% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, REET and RWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWO has higher volatility (3.60%) compared to REET (3.40%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs RWO's -67.69%.
On 10-year performance, REET leads with 4.01% vs 3.54% for RWO. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REET has performed better with a 4.01% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
REET has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.14% for RWO.
REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.50% for RWO.
RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REET и RWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор