PortfoliosLab logo
Сравнение REET с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REET и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.63%
77.34%
REET
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.61

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

REET:

0.94

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

REET:

1.12

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

REET:

0.45

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

REET:

1.75

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

REET:

5.86%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

REET:

-13.97%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.69% соответственно.


REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.27%

5 лет

7.76%

10 лет

2.88%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REET и VNQ

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.61
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 0.94
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REET: 1.12
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.45
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.75
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.70
REET
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и VNQ

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок REET и VNQ

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
-14.68%
REET
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности REET и VNQ

iShares Global REIT ETF (REET) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.06% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
10.36%
REET
VNQ