Сравнение REET с FREL
REET (iShares Global REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.37%/yr vs 5.97%/yr for FREL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REET charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности REET и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REET показывает доходность 11.67%, а FREL немного ниже – 11.53%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.97% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.37%
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам REET и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 11.67% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between REET and FREL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between REET and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. FREL — Ранг доходности на риск
REET
FREL
Сравнение REET c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REET | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.23 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REET и FREL
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -42.61% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.45% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -17.54% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -34.40% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -42.61% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.77% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.91% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.70% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и FREL
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.15% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.21% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 13.84% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.90% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 20.72% | -1.87% |
Сравнение комиссий REET и FREL
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и FREL
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FREL в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.37% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, REET and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FREL has higher volatility (5.15%) compared to REET (4.36%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FREL leads with 5.97% vs 4.37% for REET. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.97% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for REET.
REET has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.28% for FREL.
REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.08% for FREL.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REET и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор