Сравнение REET с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
REET и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.57% против 5.19% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и FREL
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REET vs. FREL — Ранг доходности на риск
REET
FREL
Сравнение REET c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.11 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.14 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 0.56 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между REET и FREL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и FREL
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок REET и FREL
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -42.61% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.42% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -34.40% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -42.61% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -9.53% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -10.05% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.22% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и FREL
iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.74% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.28% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.38% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.84% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.67% | -1.84% |