PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPZ с TDTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

TIPZ и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPZ и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.47%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.61%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.88% соответственно.

TIPZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.98%
3 года*
2.97%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%

TDTF

1 день
0.08%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.85%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIP
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD

Сравнение комиссий TIPZ и TDTF

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TIPZ vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZTDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.02

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.16

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TDTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между TIPZ и TDTF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TDTF

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TDTF в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		4.44%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.37%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TDTF

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TDTF.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPZTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-12.02%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.56%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-12.02%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-12.02%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.92%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.94%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.69%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TDTF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPZTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.15%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.11%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

3.82%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.70%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

5.08%

+0.78%