Сравнение TIPZ с TIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).
TIPZ и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или TIPX.
Основные характеристики
| TIPZ | TIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 5.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | -0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 2.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 2.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 3.58% |
| Макс. просадка | -15.41% | -10.06% |
| Текущая просадка | -7.91% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и TIPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и TIPX
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и TIPX
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и TIPX
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TIPX в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.89% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.31% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и TIPX
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и TIPX
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.