PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с TIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.49%/yr vs 2.97%/yr for TIPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.97% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Correlation

The correlation between TIPZ and TIPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.73

The correlation between TIPZ and TIPX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINFTIPZ с MINT
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX

Доходность на риск

TIPZ vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.94

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.04

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.92

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

13.22

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.94

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TIPX

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-10.06%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.29%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-2.45%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-10.06%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-10.06%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.30%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.28%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.38%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TIPX

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.79%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.61%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

4.64%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

4.37%

+1.47%

Сравнение комиссий TIPZ и TIPX

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TIPX

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TIPX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and TIPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs TIPX's -10.06%.

On 10-year performance, TIPX leads with 2.97% vs 2.49% for TIPZ. On fees, TIPX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIPX has performed better with a 2.97% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.54% for TIPX.

TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.15% for TIPX.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и TIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор