PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPZ с TIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).

TIPZ и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPZ и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.47%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.63%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.88% соответственно.

TIPZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.98%
3 года*
2.97%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%

TIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.80%
3 года*
4.01%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIPTIPZ с MINT
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX

Сравнение комиссий TIPZ и TIPX

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Доходность на риск

TIPZ vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.22

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.74

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.98

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.37

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.22

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между TIPZ и TIPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TIPX

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TIPX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		4.44%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.72%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TIPX

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPZTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-10.06%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.03%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-10.06%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-10.06%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.78%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.31%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TIPX

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPZTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.96%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.76%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

3.14%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

4.64%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

4.39%

+1.47%