PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с TIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и TIPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
28.24%
TIPZ
TIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.38

TIPX:

2.26

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.93

TIPX:

3.26

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.25

TIPX:

1.45

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

TIPX:

1.44

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.97

TIPX:

8.13

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

TIPX:

0.93%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

TIPX:

3.36%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

TIPX:

-10.06%

Текущая просадка

TIPZ:

-4.94%

TIPX:

-0.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPZ показывает доходность 3.74%, а TIPX немного выше – 3.92%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.68% соответственно.


TIPZ

С начала года

3.74%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.17%

5 лет

1.32%

10 лет

2.25%

TIPX

С начала года

3.92%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и TIPX

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и TIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.38
TIPX: 2.26
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.93
TIPX: 3.26
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.25
TIPX: 1.45
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
TIPX: 1.44
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.97
TIPX: 8.13

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
2.26
TIPZ
TIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TIPX

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TIPX в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TIPX

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-0.57%
TIPZ
TIPX

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TIPX

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
1.73%
TIPZ
TIPX