PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и MINT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.25%
33.41%
TIPZ
MINT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.37

MINT:

10.52

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.92

MINT:

20.53

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.24

MINT:

6.16

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

MINT:

32.49

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.95

MINT:

233.71

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

MINT:

0.02%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

MINT:

0.49%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

MINT:

-4.62%

Текущая просадка

TIPZ:

-5.05%

MINT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.29% соответственно.


TIPZ

С начала года

3.62%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.88%

5 лет

1.30%

10 лет

2.16%

MINT

С начала года

1.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.14%

5 лет

2.89%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и MINT

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и MINT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.37
MINT: 10.52
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.92
MINT: 20.53
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.24
MINT: 6.16
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
MINT: 32.49
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.95
MINT: 233.71

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
10.52
TIPZ
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и MINT

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности MINT в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и MINT

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.05%
0
TIPZ
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и MINT

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
0.25%
TIPZ
MINT