Сравнение TIPZ с MINT
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. TIPZ is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.24%/yr vs 2.75%/yr for MINT. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.75% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.65M | $162.42M | $156.49M | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам TIPZ и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TIPZ and MINT is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between TIPZ and MINT shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. MINT — Ранг доходности на риск
TIPZ
MINT
Сравнение TIPZ c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 14.88 | -13.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 91.19 | -90.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 705.26 | -703.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и MINT
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -4.62% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.05% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -0.16% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -2.42% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -4.62% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.17% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.01% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и MINT
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.09% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.22% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 0.28% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 0.58% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 0.94% | +4.89% |
Сравнение комиссий TIPZ и MINT
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и MINT
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности MINT в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and MINT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPZ has higher volatility (0.70%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs MINT's -4.62%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.75% vs 2.24% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.75% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.19% for MINT.
TIPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MINT is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор