Сравнение TIPZ с TIP
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.24%/yr vs 2.34%/yr for TIP. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIPZ имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции TIP немного впереди с 2.34%.
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
TIP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.82M | $188.33M | $220.70M | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам TIPZ и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.68% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between TIPZ and TIP is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between TIPZ and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. TIP — Ранг доходности на риск
TIPZ
TIP
Сравнение TIPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.32 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и TIP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -14.57% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.98% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -3.71% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -14.51% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -14.51% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.16% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.41% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.75% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и TIP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 0.70% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.31% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.19% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.72% | +0.11% |
Сравнение комиссий TIPZ и TIP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и TIP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TIP в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.97% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TIPZ and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIPZ has higher volatility (0.70%) compared to TIP (0.67%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs TIP's -14.57%.
On 10-year performance, TIP leads with 2.34% vs 2.24% for TIPZ. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.34% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.97% for TIP.
TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.18% for TIP.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор