PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и TIP составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.01%
58.72%
TIPZ
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.38

TIP:

1.49

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.93

TIP:

2.07

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.25

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

TIP:

0.63

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.97

TIP:

4.47

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

TIPZ:

-4.94%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPZ показывает доходность 3.74%, а TIP немного ниже – 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIPZ имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции TIP немного отстают с 2.22%.


TIPZ

С начала года

3.74%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.17%

5 лет

1.32%

10 лет

2.25%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.36%

5 лет

1.37%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и TIP

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.38
TIP: 1.49
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.93
TIP: 2.07
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.25
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
TIP: 0.63
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.97
TIP: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
1.49
TIPZ
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TIP

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TIP

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-4.46%
TIPZ
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TIP

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 2.40% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
2.31%
TIPZ
TIP