Сравнение TIPZ с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TIPZ и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или TIP.
Основные характеристики
| TIPZ | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 2.15% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 5.87% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | -2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 2.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 4.84 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 4.95% |
| Макс. просадка | -15.41% | -14.56% |
| Текущая просадка | -7.91% | -7.45% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и TIP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и TIP
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIPZ имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции TIP немного отстают с 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и TIP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и TIP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TIP в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.89% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и TIP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и TIP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.32% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.