PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPZ с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

TIPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPZ и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.47%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.07% соответственно.

TIPZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.98%
3 года*
2.97%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с MINT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий TIPZ и VTIP

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

TIPZ vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.09

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.15

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.11

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

13.24

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.09

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.26

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между TIPZ и VTIP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и VTIP

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		4.44%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и VTIP

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPZVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-6.27%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.98%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-5.50%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-6.27%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.26%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.05%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.30%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и VTIP

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPZVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.60%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.97%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

1.90%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

2.78%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

2.74%

+3.12%