Сравнение TIPZ с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TIPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или VTIP.
Основные характеристики
| TIPZ | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | 0.81% |
| Дох-ть за 1 год | -1.55% | 3.19% |
| Дох-ть за 3 года | -1.60% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.96% | 3.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 2.57% |
| Макс. просадка | -15.41% | -6.27% |
| Current Drawdown | -11.16% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и VTIP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и VTIP
С начала года, TIPZ показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и VTIP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и VTIP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VTIP в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.20% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и VTIP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и VTIP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.