Сравнение TIPZ с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TIPZ и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или VTIP.
Основные характеристики
| TIPZ | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 6.62% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | 2.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 3.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 5.25 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 23.77 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 2.14% |
| Макс. просадка | -15.41% | -6.27% |
| Текущая просадка | -7.91% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и VTIP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и VTIP
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и VTIP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и VTIP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.89% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и VTIP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и VTIP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.