PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и TDTT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.18%
32.04%
TIPZ
TDTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.38

TDTT:

2.98

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.93

TDTT:

4.59

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.25

TDTT:

1.63

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

TDTT:

4.82

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.97

TDTT:

13.10

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

TDTT:

0.60%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

TDTT:

2.65%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

TDTT:

-6.97%

Текущая просадка

TIPZ:

-4.94%

TDTT:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.76% соответственно.


TIPZ

С начала года

3.74%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.17%

5 лет

1.32%

10 лет

2.25%

TDTT

С начала года

4.00%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.89%

1 год

8.06%

5 лет

3.74%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и TDTT

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и TDTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.38
TDTT: 2.98
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.93
TDTT: 4.59
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.25
TDTT: 1.63
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
TDTT: 4.82
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.97
TDTT: 13.10

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
2.98
TIPZ
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TDTT

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TDTT в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.38%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TDTT

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-0.21%
TIPZ
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TDTT

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
1.33%
TIPZ
TDTT