Сравнение TIPZ с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
TIPZ и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или TDTT.
Корреляция
Корреляция между TIPZ и TDTT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и TDTT
Основные характеристики
TIPZ:
1.13
TDTT:
2.49
TIPZ:
1.59
TDTT:
3.74
TIPZ:
1.19
TDTT:
1.49
TIPZ:
0.45
TDTT:
2.77
TIPZ:
2.99
TDTT:
10.24
TIPZ:
1.69%
TDTT:
0.58%
TIPZ:
4.50%
TDTT:
2.39%
TIPZ:
-15.41%
TDTT:
-6.97%
TIPZ:
-6.23%
TDTT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.59% соответственно.
TIPZ
2.34%
1.70%
0.03%
5.01%
1.49%
2.17%
TDTT
1.65%
0.96%
1.69%
6.12%
3.24%
2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и TDTT
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIPZ и TDTT
TIPZ
TDTT
Сравнение TIPZ c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и TDTT
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности TDTT в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.42% | 4.44% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.02% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и TDTT
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и TDTT
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.