PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPZ с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

TIPZ и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPZ и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.43%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.03% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.87%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с RINFTIPZ с VTIPTIPZ с MINT
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий TIPZ и TDTT

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TIPZ vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.56

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.31

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.64

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.57

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между TIPZ и TDTT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и TDTT

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TDTT в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		3.95%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и TDTT

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPZTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-6.97%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.40%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-6.97%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-6.97%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.51%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.62%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и TDTT

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPZTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.65%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.19%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

2.35%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

3.68%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

3.38%

+2.48%