PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с RINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и RINF составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.90%
10.90%
TIPZ
RINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.38

RINF:

0.33

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.93

RINF:

0.50

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.25

RINF:

1.06

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

RINF:

0.33

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.97

RINF:

1.24

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

RINF:

2.04%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

RINF:

7.63%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

RINF:

-43.45%

Текущая просадка

TIPZ:

-4.94%

RINF:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям RINF по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.26% соответственно.


TIPZ

С начала года

3.74%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.17%

5 лет

1.32%

10 лет

2.25%

RINF

С начала года

-0.76%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.49%

1 год

1.68%

5 лет

9.47%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и RINF

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и RINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.38
RINF: 0.33
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.93
RINF: 0.50
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.25
RINF: 1.06
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
RINF: 0.33
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.97
RINF: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.33
TIPZ
RINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и RINF

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности RINF в 4.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и RINF

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-2.49%
TIPZ
RINF

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и RINF

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 2.40%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
3.05%
TIPZ
RINF