- ISIN
- US72201R4039
- CUSIP
- 72201R403
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 3 сент. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $85M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $447.57K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции TIPZ — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) показал доход в 1.68% с начала года и 1.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIPZ составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TIPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TIPZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 1.29% | -1.41% | 1.03% | 0.20% | -0.40% | -0.91% | 0.30% | 1.68% | ||||
| 2025 | 1.41% | 2.61% | 0.25% | 0.07% | -0.54% | 0.98% | 0.06% | 1.61% | 0.42% | 0.41% | 0.16% | -1.67% | 5.87% |
| 2024 | 0.33% | -0.97% | 0.66% | -1.64% | 1.70% | 0.81% | 1.65% | 0.84% | 1.46% | -1.97% | 0.55% | -1.81% | 1.52% |
| 2023 | 1.72% | -1.24% | 2.76% | 0.04% | -1.17% | -0.18% | -0.12% | -0.79% | -2.01% | -0.79% | 2.68% | 2.55% | 3.37% |
| 2022 | -2.38% | 0.89% | -2.21% | -2.29% | -1.02% | -3.57% | 4.96% | -2.72% | -7.16% | 1.47% | 1.82% | -0.73% | -12.67% |
| 2021 | 0.28% | -2.02% | -0.19% | 1.52% | 1.23% | 0.78% | 2.74% | -0.17% | -0.81% | 1.09% | 0.94% | 0.04% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Broad US TIPS Index ETF has an annualized alpha of 3.41%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.89%) than losses (6.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.89%
- Участие в снижении
- 6.63%
Комиссия
Комиссия TIPZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIPZ имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.58 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Broad US TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.22 | $2.48 | $2.30 | $2.50 | $3.86 | $2.91 | $0.96 | $0.99 | $1.25 | $0.99 | $0.61 | $0.31 |
Дивидендный доход | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Broad US TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.51 | $0.60 | $0.54 | $0.41 | $2.21 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.42 | $0.33 | $0.19 | $0.23 | $0.18 | $0.23 | $0.16 | $0.22 | $0.40 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.42 | $0.46 | $0.27 | $0.17 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.30 | $2.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.34 | $0.26 | $0.34 | $0.18 | $0.25 | $0.17 | $0.28 | $0.28 | $2.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.12 | $0.41 | $0.49 | $0.67 | $0.27 | $0.50 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $3.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.24 | $0.34 | $0.40 | $0.40 | $0.43 | $0.20 | $0.04 | $0.70 | $2.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Broad US TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 15.77%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Broad US TIPS Index ETF составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.77%окт. 2022 г. | 11mo 4d | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-11.72%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. | — |
-10.48%март 2020 г. | 9d | 1mo 11d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.77%февр. 2011 г. | 3mo 15d | 2mo 10d | 5mo 25dокт. 2010 г. - апр. 2011 г. | — |
-3.61%окт. 2011 г. | 2mo 2d | 20d | 2mo 22dавг. 2011 г. - нояб. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| TIPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -56.78% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -9.10% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -18.90% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -25.43% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -33.92% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.17% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.69% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.14% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIPZ
Добавьте PIMCO Broad US TIPS Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIPZ