PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US72201R4039

CUSIP

72201R403

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

3 сент. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inflation-Protected Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US Inflation-Linked Treasury

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TIPZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TIPZ с TIP TIPZ с TIPX TIPZ с STIP TIPZ с MINT TIPZ с VTIP TIPZ с BSV TIPZ с ICVT TIPZ с 1000 TIPZ с RINF TIPZ с TDTT
Популярные сравнения:
TIPZ с TIP TIPZ с TIPX TIPZ с STIP TIPZ с MINT TIPZ с VTIP TIPZ с BSV TIPZ с ICVT TIPZ с 1000 TIPZ с RINF TIPZ с TDTT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Broad US TIPS Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55%
8.53%
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Broad US TIPS Index ETF показал доход в 1.65% с начала года и 1.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Broad US TIPS Index ETF составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TIPZ

С начала года

1.65%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

0.36%

1 год

1.77%

5 лет

1.68%

10 лет

2.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%-0.97%0.66%-1.64%1.70%0.81%1.65%0.84%1.46%-1.97%0.55%1.65%
20231.72%-1.24%2.76%0.04%-1.17%-0.18%-0.12%-0.79%-2.01%-0.79%2.68%3.09%3.91%
2022-2.38%0.89%-2.21%-2.29%-1.02%-3.57%4.96%-2.72%-7.16%1.47%1.82%-0.73%-12.67%
20210.28%-2.02%-0.19%1.52%1.23%0.78%2.74%-0.17%-0.81%1.09%0.94%0.46%5.93%
20202.16%1.09%-1.62%2.89%0.53%0.96%2.53%0.76%-0.35%-0.54%1.06%1.07%10.97%
20191.37%-0.22%2.04%0.20%1.83%0.75%0.35%2.58%-1.21%-0.08%0.20%0.59%8.65%
2018-0.81%-1.13%0.97%-0.05%0.42%0.63%-0.68%0.80%-1.15%-1.52%0.44%0.64%-1.47%
20170.93%0.45%-0.06%0.58%-0.10%-0.69%0.28%1.08%-0.60%0.20%0.15%0.90%3.12%
20161.19%1.82%1.93%0.28%-0.74%2.31%0.79%-0.31%0.68%-0.59%-2.07%-0.26%5.06%
20153.27%-1.39%-0.57%0.71%-1.07%-0.98%0.21%-0.74%-0.96%0.48%-0.07%-1.33%-2.49%
20142.30%0.24%-0.44%1.42%2.28%0.24%0.14%0.59%-2.78%1.22%-0.02%-0.69%4.49%
2013-0.74%0.08%0.09%0.97%-4.58%-3.96%1.04%-1.83%1.65%0.42%-1.09%-1.60%-9.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIPZ составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.372.10
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.542.80
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.39
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.163.09
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.2513.49
TIPZ
^GSPC

PIMCO Broad US TIPS Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
2.10
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Broad US TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.50$2.78$3.86$3.19$0.96$0.99$1.35$0.99$0.61$0.31$0.62$0.40

Дивидендный доход

4.81%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Broad US TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.33$0.42$0.46$0.27$0.17$0.10$0.13$0.12$0.16$2.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.40$0.34$0.26$0.34$0.18$0.25$0.17$0.28$0.56$2.78
2022$0.00$0.19$0.12$0.41$0.49$0.67$0.27$0.50$0.70$0.00$0.00$0.51$3.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.16$0.24$0.34$0.40$0.40$0.43$0.20$0.04$0.98$3.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.16$0.15$0.00$0.00$0.00$0.21$0.24$0.15$0.05$0.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.13$0.03$0.18$0.07$0.33$0.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.22$0.13$0.20$0.18$0.09$0.00$0.07$0.26$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.17$0.15$0.04$0.17$0.04$0.04$0.00$0.11$0.27$0.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21$0.00$0.00$0.19$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.18$0.16$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2013$0.05$0.19$0.05$0.07$0.04$0.00$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.26%
-2.62%
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Broad US TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 15.41%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Broad US TIPS Index ETF составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.41%10 нояб. 2021 г.23010 окт. 2022 г.
-11.72%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.137922 мар. 2019 г.1564
-10.49%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2828 апр. 2020 г.36
-5.77%26 окт. 2010 г.738 февр. 2011 г.4919 апр. 2011 г.122
-3.61%11 авг. 2011 г.4412 окт. 2011 г.141 нояб. 2011 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Broad US TIPS Index ETF составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40%
3.79%
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab