Сравнение TIPZ с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
TIPZ и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.82% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и STPZ
И TIPZ, и STPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPZ vs. STPZ — Ранг доходности на риск
TIPZ
STPZ
Сравнение TIPZ c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.61 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.92 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.71 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.61 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и STPZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и STPZ
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности STPZ в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и STPZ
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -6.77% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.35% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -6.70% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -6.77% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.37% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.32% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и STPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.72% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.21% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 2.38% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.30% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 2.98% | +2.88% |