PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с LDRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, TIPZ returned 5.12% vs 4.51% for LDRI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.92%.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и LDRI

2026 (YTD)20252024
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%-1.55%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%5.94%0.10%

Correlation

The correlation between TIPZ and LDRI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.52

The correlation between TIPZ and LDRI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с RINFTIPZ с STIP
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP

Доходность на риск

TIPZ vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.41

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.67

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

7.56

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

20.35

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.41

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.26

-1.74

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и LDRI

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и LDRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-0.85%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.60%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.04%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.20%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и LDRI

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.46%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.38%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.88%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

2.28%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

2.28%

+3.56%

Сравнение комиссий TIPZ и LDRI

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и LDRI

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности LDRI в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and LDRI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, TIPZ leads with 5.12% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIPZ has performed better with a 5.12% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.52% for LDRI.

TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.10% for LDRI.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор