PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIPZ с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с IVOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPZ is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, TIPZ returned 0.21%/yr vs -5.56%/yr for IVOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.64%.

TIPZ

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
0.45%
С начала года
1.83%
1 год
3.09%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.25%

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.83%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%4.79%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%

Correlation

The correlation between TIPZ and IVOL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIPTIPZ с MINT
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

TIPZ vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPZIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-1.17

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-1.59

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.65

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-1.36

+5.59

TIPZ vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и IVOL

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-31.16%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-12.08%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-14.48%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-30.28%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-27.36%

+25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-13.52%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

5.73%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и IVOL

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.11%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.66%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

5.00%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

6.74%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

12.85%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

11.94%

-6.11%

Сравнение комиссий TIPZ и IVOL

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и IVOL

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности IVOL в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.80%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and IVOL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.66%) compared to TIPZ (1.11%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, TIPZ leads with 0.21% vs -5.56% for IVOL. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TIPZ has performed better with a 0.21% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.92% for IVOL.

They also come from different issuers: PIMCO and CICC. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.99% for IVOL.

TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор