Сравнение TIPZ с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
TIPZ и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 4.81% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -1.46%.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и IVOL
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
TIPZ vs. IVOL — Ранг доходности на риск
TIPZ
IVOL
Сравнение TIPZ c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.55 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.06 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и IVOL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и IVOL
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IVOL в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.65% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и IVOL
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -31.16% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.72% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -31.16% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -22.51% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -13.02% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.50% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и IVOL
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.34% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.41% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 10.40% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 12.82% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 12.11% | -6.25% |