Сравнение TIPZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
TIPZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции TIPZ превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.26% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и BOND
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
TIPZ vs. BOND — Ранг доходности на риск
TIPZ
BOND
Сравнение TIPZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 4.61 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и BOND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и BOND
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и BOND
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -19.71% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.29% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -19.71% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -19.71% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.94% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.53% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.13% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и BOND
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.83% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.70% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.72% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.73% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.07% | +0.79% |