Сравнение TIP с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
TIP и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 2.49% против -0.67% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и TLH
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. TLH — Ранг доходности на риск
TIP
TLH
Сравнение TIP c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.14 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.25 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.25 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 0.58 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TIP и TLH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и TLH
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности TLH в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и TLH
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -41.14% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -7.57% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -35.41% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -41.14% | +26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -29.63% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.58% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.30% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и TLH
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.25% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 5.40% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 9.29% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 12.70% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 11.19% | -5.44% |