PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP с TDTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

TIP и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.87% соответственно.

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с HYG

Сравнение комиссий TIP и TDTF

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TIP vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPTDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.02

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

5.43

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TDTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между TIP и TDTF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и TDTF

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TDTF в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.80%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TIP и TDTF

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TDTF.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-12.02%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.56%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-12.02%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-12.02%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.03%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.94%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.69%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и TDTF

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.11%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.81%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.70%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

5.08%

+0.67%