Сравнение TIP с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIP и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 0.41%, а SWRSX немного ниже – 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции SWRSX немного впереди с 2.57%.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и SWRSX
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
TIP
SWRSX
Сравнение TIP c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.27 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TIP и SWRSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SWRSX
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWRSX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и SWRSX
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -14.29% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.68% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -14.29% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -14.29% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.33% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.75% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SWRSX
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.30% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.17% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.00% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.05% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.39% | +0.36% |