Сравнение SWRSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWRSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.07 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 12.20% |
| Макс. просадка | -14.29% | -55.06% |
| Текущая просадка | -6.54% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWPPX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWPPX
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWPPX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWPPX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWPPX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.11%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.