PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWPPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.43%
501.44%
SWRSX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.17% против 11.99% соответственно.


SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и SWPPX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 4.64
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.54
SWRSX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWPPX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWPPX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-9.86%
SWRSX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 2.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
14.19%
SWRSX
SWPPX