Сравнение TIP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TIP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.49% против 28.39% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и SOXX
TIP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TIP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TIP
SOXX
Сравнение TIP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.03 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.63 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.44 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 16.46 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.03 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TIP и SOXX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SOXX
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и SOXX
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -70.21% | +55.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -18.27% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -45.75% | +31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -45.75% | +31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -7.95% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -20.10% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.92% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SOXX
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 12.83% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 26.41% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 40.12% | -35.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 35.48% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 32.98% | -27.23% |