PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с PHM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.57%/yr vs 21.52%/yr for PHM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIP и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 2.57% против 21.52% соответственно.

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%

PHM

1 день
-0.48%
1 месяц
1.79%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-9.69%
1 год
19.74%
3 года*
20.02%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.17%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between TIP and PHM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2003 г.

0.02

Over the past year, TIP and PHM have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с KBHPHM с SKYPHM с GRBKPHM с ATECPHM с SSD

Доходность на риск

TIP vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.58

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.16

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.88

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

1.75

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PHM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.58

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TIP и PHM

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-92.40%

+77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-22.60%

+20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-38.01%

+33.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-38.01%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-62.11%

+47.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-20.41%

+20.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-35.49%

+32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

11.33%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и PHM

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 0.89%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

8.08%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

23.17%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

33.98%

-30.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

34.63%

-28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

36.46%

-30.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и PHM

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PHM в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and PHM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHM has higher volatility (8.08%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs PHM's -92.40%.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор