PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с PHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP с PHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PulteGroup, Inc. (PHM).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TIP и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.12%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 2.49% против 21.76% соответственно.

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%

PHM

1 день
-0.39%
1 месяц
-12.20%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-12.50%
1 год
14.60%
3 года*
27.18%
5 лет*
18.11%
10 лет*
21.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

TIP vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPPHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.41

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

1.57

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PHM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между TIP и PHM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и PHM

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PHM в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.80%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TIP и PHM

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и PHM.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-92.40%

+77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-20.06%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-40.99%

+26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-62.11%

+47.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-20.45%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-35.56%

+32.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

9.47%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и PHM

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

8.70%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

22.56%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

35.75%

-31.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

34.59%

-28.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

36.37%

-30.62%