Сравнение TIP с JXI
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.57%/yr vs 9.05%/yr for JXI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности TIP и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 2.57% против 9.05% соответственно.
TIP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
JXI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам TIP и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.54% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 5.42% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Correlation
The correlation between TIP and JXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г. | 0.05 |
Over the past year, TIP and JXI have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. JXI — Ранг доходности на риск
TIP
JXI
Сравнение TIP c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.91 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.26 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TIP и JXI
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -50.23% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -8.09% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -16.29% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -22.45% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -34.20% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.26% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -12.82% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.47% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и JXI
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 0.89%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.85% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 10.45% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 12.89% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 15.39% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 17.01% | -11.27% |
Сравнение комиссий TIP и JXI
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и JXI
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности JXI в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.43% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and JXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXI has higher volatility (4.85%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs JXI's -50.23%.
On 10-year performance, JXI leads with 9.05% vs 2.57% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.05% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.43% for JXI.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JXI is Utilities Equities. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.46% for JXI.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор