Сравнение TIP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TIP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.76% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и IWM
И TIP, и IWM имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. IWM — Ранг доходности на риск
TIP
IWM
Сравнение TIP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.76 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TIP и IWM составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IWM
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и IWM
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -59.05% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -13.74% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -31.91% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -41.13% | +26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -7.91% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.83% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.70% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IWM
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.47% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 14.47% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 23.18% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 22.55% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 22.99% | -17.24% |