PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с IEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.57%/yr vs 1.28%/yr for IEI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности TIP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.28% соответственно.

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%

IEI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.42%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between TIP and IEI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.75

The correlation between TIP and IEI shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с IMTBIEI с BSV

Доходность на риск

TIP vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.09

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.65

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.32

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

3.96

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TIP и IEI

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-14.60%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.50%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-3.66%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-13.88%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-14.60%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.85%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.67%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и IEI

iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеют волатильность 0.89% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.13%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.04%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.77%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

3.93%

+1.81%

Сравнение комиссий TIP и IEI

TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и IEI

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and IEI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, TIP leads with 2.57% vs 1.28% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.57% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.64% for IEI.

TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IEI is Government Bonds. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.15% for IEI.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор