Сравнение TIP с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
TIP и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.35% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и IEI
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. IEI — Ранг доходности на риск
TIP
IEI
Сравнение TIP c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.68 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TIP и IEI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IEI
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и IEI
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -14.60% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.20% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -13.88% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -14.60% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.57% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.68% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IEI
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.25% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.06% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.44% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.75% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.93% | +1.82% |