Сравнение TIP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Gold Trust (IAU).
TIP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.49% против 14.08% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и IAU
TIP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. IAU — Ранг доходности на риск
TIP
IAU
Сравнение TIP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.80 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.24 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.69 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 9.97 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.80 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.24 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TIP и IAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IAU
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и IAU
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -45.14% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -19.18% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -20.93% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -21.82% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -13.20% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -15.98% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 5.18% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IAU
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 11.02% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 24.11% | -21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 27.62% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 17.69% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 15.82% | -10.07% |