PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TIP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.82%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.52% против 12.88% соответственно.

TIP

1 день
0.41%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.34%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.52%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TIP и DGRO

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TIP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.61

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

6.97

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между TIP и DGRO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и DGRO

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.79%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TIP и DGRO

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-35.10%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-7.50%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-19.31%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-35.10%

+20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.55%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.48%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.39%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и DGRO

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.57%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

7.20%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

14.47%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

13.83%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

16.62%

-10.87%