PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.42%
9.25%
TIME
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 44.16%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.97%.


TIME

С начала года

44.16%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

14.42%

1 год

54.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

15.97%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.24%

1 год

19.42%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

8.45%

Основные характеристики


TIMEQYLD
Коэф-т Шарпа3.111.93
Коэф-т Сортино3.902.61
Коэф-т Омега1.531.46
Коэф-т Кальмара4.252.57
Коэф-т Мартина17.1113.95
Индекс Язвы3.31%1.43%
Дневная вол-ть18.21%10.35%
Макс. просадка-42.24%-24.75%
Текущая просадка0.00%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и QYLD

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и QYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.111.93
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.902.61
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.46
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.252.57
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.1113.95
TIME
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
1.93
TIME
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и QYLD

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности QYLD в 11.67%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.59%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.67%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TIME и QYLD

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.82%
TIME
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и QYLD

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
3.54%
TIME
QYLD