PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMEQYLD
Дох-ть с нач. г.30.66%15.01%
Дох-ть за 1 год49.38%19.84%
Коэф-т Шарпа3.022.13
Коэф-т Сортино3.752.91
Коэф-т Омега1.521.52
Коэф-т Кальмара2.832.73
Коэф-т Мартина16.3115.07
Индекс Язвы3.28%1.41%
Дневная вол-ть17.72%9.96%
Макс. просадка-42.24%-24.89%
Текущая просадка-4.86%-1.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TIME и QYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и QYLD

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
22.91%
TIME
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и QYLD

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.07

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.13
TIME
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и QYLD

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности QYLD в 11.55%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.55%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TIME и QYLD

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-1.10%
TIME
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и QYLD

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
2.23%
TIME
QYLD