PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIME с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с QYLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

TIME и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIME или QYLD.

Корреляция

Корреляция между TIME и QYLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TIME и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
18.28%
TIME
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.28

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

TIME:

0.51

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

TIME:

1.07

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.25

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

TIME:

0.77

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

TIME:

7.79%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

TIME:

21.12%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

TIME:

-18.90%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -7.62%.

TIME

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.26%

1 год

4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIME и QYLD

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.28
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.51
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TIME: 1.07
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.25
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.77
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.35
TIME
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и QYLD

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности QYLD в 13.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		17.55%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TIME и QYLD

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-11.61%
TIME
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и QYLD

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.82%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
14.23%
TIME
QYLD