PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.91%
8.79%
TIME
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.


TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

21.86%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TIMEJEPQ
Коэф-т Шарпа3.032.14
Коэф-т Сортино3.812.81
Коэф-т Омега1.511.44
Коэф-т Кальмара4.002.47
Коэф-т Мартина16.6210.65
Индекс Язвы3.31%2.48%
Дневная вол-ть18.21%12.34%
Макс. просадка-42.24%-16.82%
Текущая просадка-1.04%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и JEPQ

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIME и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.14
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.812.81
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.44
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.132.47
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6210.65
TIME
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.14
TIME
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и JEPQ

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности JEPQ в 9.46%


TTM20232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.46%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок TIME и JEPQ

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-1.24%
TIME
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и JEPQ

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
3.83%
TIME
JEPQ