Сравнение TIME с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TIME и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TIME и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIME и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -6.71% | 10.17% | 6.75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
TIME
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIME и JEPQ
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
TIME vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TIME
JEPQ
Сравнение TIME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIME | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 8.93 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIME | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TIME и JEPQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и JEPQ
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.74% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TIME и JEPQ
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIME | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -20.07% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.58% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -4.89% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.55% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.36% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и JEPQ
Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIME | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.08% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.52% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 18.54% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.91% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.91% | +1.08% |