PortfoliosLab logo
Сравнение TIME с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIME и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TIME и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.91%
36.78%
TIME
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIME:

0.28

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

TIME:

0.51

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

TIME:

1.07

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TIME:

0.25

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

TIME:

0.77

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

TIME:

7.79%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

TIME:

21.12%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

TIME:

-42.24%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

TIME:

-18.90%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


TIME

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.26%

1 год

4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и JEPQ

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIME и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIME: 0.28
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIME: 0.51
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIME: 1.07
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIME: 0.25
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIME: 0.77
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.48
TIME
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и JEPQ

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.55%15.84%21.04%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок TIME и JEPQ

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-11.79%
TIME
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и JEPQ

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 8.82%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
14.74%
TIME
JEPQ