PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIME с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TIME is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs 22.20% for JEPQ. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. TIME charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TIME и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

Сравнение доходности по годам TIME и JEPQ

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%8.60%

Correlation

The correlation between TIME and JEPQ is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between TIME and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и JEPQ

Секторы
TIME
JEPQ

Технологии

45.5%
60.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
12.8%

Здравоохранение

6.8%
4.0%

Энергетика

6.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.8%

Промышленность

5.3%
3.0%

Финансовые услуги

3.6%
0.3%

Сырьевые материалы

3.3%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

TIME
45.5%
JEPQ
60.6%

Коммуникационные услуги

TIME
15.6%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

TIME
6.8%
JEPQ
4.0%

Энергетика

TIME
6.8%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

TIME
6.1%
JEPQ
11.1%

Потребительский защитный сектор

TIME
5.5%
JEPQ
5.8%

Промышленность

TIME
5.3%
JEPQ
3.0%

Финансовые услуги

TIME
3.6%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

TIME
3.3%
JEPQ
0.9%

Коммунальные услуги

TIME
1.6%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

TIME

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise U.S. Core Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TIME vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.52

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.12

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

10.35

-5.98

TIME vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIME и JEPQ

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-20.07%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.82%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.18%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.37%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.15%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и JEPQ

Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.20%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.28%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

14.68%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.92%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.92%

+0.62%

Сравнение комиссий TIME и JEPQ

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и JEPQ

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and JEPQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs 16.70% for TIME. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 9.23% for TIME.

TIME is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Clockwise and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор