PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TIME is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, TIME returned 23.44% vs 29.00% for JEPQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TIME и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIME показывает доходность 9.82%, а JEPQ немного ниже – 9.54%.

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и JEPQ

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%8.95%

Correlation

The correlation between TIME and JEPQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between TIME and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и JEPQ

Секторы
TIME
JEPQ

Технологии

38.5%
54.0%

Коммуникационные услуги

17.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.1%

Энергетика

8.4%
0.4%

Коммунальные услуги

5.1%
1.3%

Финансовые услуги

3.2%
0.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Промышленность

1.0%
3.1%

Здравоохранение

0.5%
4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

TIME
38.5%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

TIME
17.4%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

TIME
13.8%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

TIME
10.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

TIME
8.4%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

TIME
5.1%
JEPQ
1.3%

Финансовые услуги

TIME
3.2%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

TIME
3.0%
JEPQ
1.0%

Промышленность

TIME
1.0%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

TIME
0.5%
JEPQ
4.4%

Недвижимость

TIME

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TIME vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.49

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.29

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.31

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

16.22

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.00

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TIME и JEPQ

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-20.07%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.82%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.10%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.42%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.79%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и JEPQ

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.26%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.07%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.73%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.61%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.61%

+1.01%

Сравнение комиссий TIME и JEPQ

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и JEPQ

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and JEPQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (3.48%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 23.44% for TIME. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 9.12% for TIME.

TIME is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Clockwise Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор