PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMEJEPQ
Дох-ть с нач. г.30.66%18.57%
Дох-ть за 1 год49.38%26.65%
Коэф-т Шарпа3.022.42
Коэф-т Сортино3.753.14
Коэф-т Омега1.521.49
Коэф-т Кальмара2.832.75
Коэф-т Мартина16.3111.90
Индекс Язвы3.28%2.47%
Дневная вол-ть17.72%12.18%
Макс. просадка-42.24%-16.82%
Текущая просадка-4.86%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIME и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и JEPQ

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 18.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.48%
40.75%
TIME
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и JEPQ

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.90

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.42
TIME
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и JEPQ

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности JEPQ в 9.72%


TTM20232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.72%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок TIME и JEPQ

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-1.53%
TIME
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и JEPQ

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TIME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
2.88%
TIME
JEPQ