PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIME с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с IDGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past year, TIME returned 16.70% vs 43.10% for IDGT. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности TIME и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 38.40%.

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%

IDGT

1 день
-2.44%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
36.00%
С начала года
38.40%
1 год
43.10%
3 года*
22.93%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.71%
Всё время*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
$4.61M$4.12M$6.65M

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

Сравнение доходности по годам TIME и IDGT

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		38.40%6.79%15.83%

Correlation

The correlation between TIME and IDGT is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between TIME and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и IDGT

Секторы
TIME
IDGT

Технологии

45.5%
58.1%

Коммуникационные услуги

15.6%
6.7%

Здравоохранение

6.8%

-

Энергетика

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Промышленность

5.3%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

-

41.9%

Технологии

TIME
45.5%
IDGT
58.1%

Коммуникационные услуги

TIME
15.6%
IDGT
6.7%

Здравоохранение

TIME
6.8%
IDGT

-

Энергетика

TIME
6.8%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

TIME
6.1%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

TIME
5.5%
IDGT

-

Промышленность

TIME
5.3%
IDGT

-

Финансовые услуги

TIME
3.6%
IDGT

-

Сырьевые материалы

TIME
3.3%
IDGT

-

Коммунальные услуги

TIME
1.6%
IDGT

-

Недвижимость

TIME

-

IDGT
41.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise U.S. Core Equity ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

TIME vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIME c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIMEIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.90

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.55

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.56

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

8.23

-3.87

TIME vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIME и IDGT

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-77.95%

+53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.93%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-11.48%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-19.84%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.25%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и IDGT

Текущая волатильность для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) составляет 4.12%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.30%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

19.39%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

22.86%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

23.59%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

23.39%

-5.85%

Сравнение комиссий TIME и IDGT

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и IDGT

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности IDGT в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.77%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and IDGT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (8.30%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IDGT leads with 43.10% vs 16.70% for TIME. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 43.10% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.77% for IDGT.

They also come from different issuers: Clockwise and iShares. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.39% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор