PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с IDGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. TIME is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past year, TIME returned 23.44% vs 63.37% for IDGT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности TIME и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 53.90%.

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.58%
1 месяц
8.43%
С начала года
53.90%
6 месяцев
49.82%
1 год
63.37%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и IDGT

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		53.90%6.79%17.34%

Correlation

The correlation between TIME and IDGT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.64

The correlation between TIME and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и IDGT

Секторы
TIME
IDGT

Технологии

38.5%
60.7%

Коммуникационные услуги

17.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

34.3%

Технологии

TIME
38.5%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

TIME
17.4%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

TIME
13.8%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

TIME
10.1%
IDGT

-

Энергетика

TIME
8.4%
IDGT

-

Коммунальные услуги

TIME
5.1%
IDGT

-

Финансовые услуги

TIME
3.2%
IDGT

-

Сырьевые материалы

TIME
3.0%
IDGT

-

Промышленность

TIME
1.0%
IDGT

-

Здравоохранение

TIME
0.5%
IDGT

-

Недвижимость

TIME

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

TIME vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.13

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.96

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

7.54

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

22.58

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.13

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.18

+0.62

Просадки

Сравнение просадок TIME и IDGT

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMEIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-77.95%

+53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.45%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.58%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-19.91%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.81%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и IDGT

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 3.48%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMEIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.87%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

16.35%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

20.41%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

23.20%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

23.29%

-5.67%

Сравнение комиссий TIME и IDGT

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и IDGT

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and IDGT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.87%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IDGT leads with 63.37% vs 23.44% for TIME. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 63.37% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.72% for IDGT.

They also come from different issuers: Clockwise Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор