PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TILT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.72%/yr vs 9.51%/yr for USMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TILT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.72% против 9.51% соответственно.

TILT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.22%
1 год
24.02%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.72%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		12.22%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between TILT and USMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TILT and USMV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TILT и USMV

Секторы
TILT
USMV

Технологии

30.4%
33.9%

Финансовые услуги

15.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.7%

Промышленность

9.7%
6.1%

Здравоохранение

9.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.2%

Энергетика

4.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.4%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
6.9%

Технологии

TILT
30.4%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
USMV
5.7%

Промышленность

TILT
9.7%
USMV
6.1%

Здравоохранение

TILT
9.2%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
USMV
6.2%

Энергетика

TILT
4.3%
USMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
USMV
9.4%

Недвижимость

TILT
3.0%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
USMV
2.4%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

TILT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.74

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.10

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.98

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

3.18

+9.00

TILT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и USMV

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-33.10%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.46%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-9.36%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.93%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-33.10%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.24%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.87%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и USMV

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 2.81%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.00%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.41%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

8.53%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

12.38%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

14.50%

+4.18%

Сравнение комиссий TILT и USMV

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и USMV

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TILT and USMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to TILT (2.81%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.72% vs 9.51% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.72% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.07% for TILT.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.15% for USMV.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор