Сравнение TILT с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
TILT и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или FV.
Основные характеристики
| TILT | FV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.55% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 31.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.56% | 14.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.37% | 12.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 17.43% |
| Макс. просадка | -38.45% | -34.04% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между TILT и FV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и FV
С начала года, TILT показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и FV
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TILT c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и FV
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FV в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.33% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% | 0.98% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.19% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и FV
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и FV
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.30%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.