PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с FV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с FV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 13.45%/yr for FV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for FV.

Доходность

Сравнение доходности TILT и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 18.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILT имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции FV немного отстают с 13.45%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и FV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Correlation

The correlation between TILT and FV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.86

The correlation between TILT and FV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и FV

Секторы
TILT
FV

Технологии

27.2%
29.0%

Финансовые услуги

16.0%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.4%

Промышленность

10.1%
27.8%

Здравоохранение

9.4%
19.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Энергетика

4.8%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.1%
0.7%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

TILT
27.2%
FV
29.0%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
FV
19.8%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
FV
6.4%

Промышленность

TILT
10.1%
FV
27.8%

Здравоохранение

TILT
9.4%
FV
19.4%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
FV
6.3%

Энергетика

TILT
4.8%
FV
17.5%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
FV

-

Недвижимость

TILT
3.1%
FV
0.7%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
FV

-

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
FV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLDTILT с BDGS
Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI

Доходность на риск

TILT vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.62

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.16

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

8.12

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.58

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TILT и FV

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-34.04%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-13.45%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-23.08%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-23.08%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-34.04%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.80%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.57%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и FV

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.04%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.25%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.54%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.22%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.76%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.42%

-2.67%

Сравнение комиссий TILT и FV

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и FV

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FV в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and FV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs FV's -34.04%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 13.45% for FV. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.52% for FV.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FV is Large Cap Growth Equities. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.87% for FV.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и FV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор