PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мая 2025 г.

TILT — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar US Market Factor Tilt Index. TILT запущен 16 сент. 2011 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L1008

CUSIP

33939L100

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

16 сент. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Market Factor Tilt Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TILT составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Популярные сравнения:
TILT с VOO TILT с VTI TILT с FV TILT с VGIT TILT с QYLD TILT с SPY TILT с AVUV TILT с FDGRX TILT с BDGS TILT с SPYV
Популярные сравнения:
TILT с VOO TILT с VTI TILT с FV TILT с VGIT TILT с QYLD TILT с SPY TILT с AVUV TILT с FDGRX TILT с BDGS TILT с SPYV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) показал доход в -2.17% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TILT составила 10.75%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

TILT

С начала года

-2.17%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-5.36%

1 год

8.85%

3 года

13.07%

5 лет

15.98%

10 лет

10.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TILT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-2.19%-5.60%-1.60%4.13%-2.17%
20240.11%4.93%3.74%-4.87%4.57%1.62%3.60%1.32%1.78%-0.86%7.33%-4.25%19.88%
20237.91%-2.27%0.34%0.54%-0.27%7.63%4.29%-2.26%-4.89%-3.53%9.34%6.79%24.70%
2022-5.43%-1.59%2.81%-8.59%0.65%-8.98%9.52%-3.46%-9.59%9.28%5.22%-6.04%-17.25%
20211.34%4.55%4.23%4.57%1.23%1.18%0.74%2.73%-3.96%6.01%-1.79%4.26%27.61%
2020-1.78%-8.86%-17.60%13.99%5.25%1.96%4.80%6.91%-3.71%-0.66%14.21%5.06%16.05%
20199.52%3.59%0.32%4.20%-7.47%7.20%1.35%-3.32%2.55%2.16%3.88%2.83%29.01%
20184.28%-4.02%-1.75%0.46%2.81%0.75%2.91%2.86%-0.30%-7.61%1.44%-10.02%-8.93%
20171.58%3.30%-0.30%0.45%-0.23%1.95%1.26%-0.64%3.33%1.86%3.13%1.37%18.33%
2016-7.09%1.35%7.81%0.42%1.63%-0.23%4.54%1.01%0.35%-2.45%7.16%2.01%16.80%
2015-3.84%5.82%-0.55%-0.03%1.23%-1.26%0.43%-5.43%-3.86%7.72%0.79%-2.75%-2.52%
2014-2.77%4.34%0.52%-1.37%1.81%3.52%-2.93%4.20%-3.26%3.53%2.05%0.86%10.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TILT составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TILT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 24 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.68$2.65$2.63$2.39$2.12$2.16$1.96$1.97$1.74$1.54$1.66$1.17

Дивидендный доход

1.27%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.87$2.65
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.99$2.63
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.81$2.39
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.79$2.12
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.68$2.16
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.63$1.96
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.56$1.97
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.57$1.74
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.52$1.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2014$1.17$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund показал максимальную просадку в 38.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund составляет 6.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-24.12%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-21.49%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
-19.85%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-17.58%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.267

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...