- ISIN
- US33939L1008
- CUSIP
- 33939L100
- Эмитент
- FlexShares
- Дата выпуска
- 16 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Market Factor Tilt Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции TILT — $275. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TILT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,730.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) показал доход в 10.68% с начала года и 28.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TILT составила 13.96%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 13.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TILT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TILT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 0.01% | -4.75% | 9.47% | 4.11% | -0.15% | 10.68% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -2.19% | -5.60% | -1.60% | 5.69% | 5.04% | 1.99% | 3.40% | 2.87% | 1.68% | 0.96% | 0.38% | 16.59% |
| 2024 | 0.11% | 4.93% | 3.74% | -4.87% | 4.57% | 1.62% | 3.60% | 1.32% | 1.78% | -0.86% | 7.33% | -4.25% | 19.88% |
| 2023 | 7.91% | -2.27% | 0.34% | 0.54% | -0.27% | 7.62% | 4.29% | -2.26% | -4.89% | -3.53% | 9.34% | 6.79% | 24.70% |
| 2022 | -5.43% | -1.59% | 2.81% | -8.59% | 0.65% | -8.98% | 9.52% | -3.46% | -9.59% | 9.28% | 5.22% | -6.04% | -17.25% |
| 2021 | 1.34% | 4.55% | 4.23% | 4.57% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 2.73% | -3.96% | 6.01% | -1.79% | 4.26% | 27.61% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.99, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2011.
- This ETF captured 106.83% of S&P 500 Index gains and 104.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 106.83%
- Участие в снижении
- 104.59%
Комиссия
Комиссия TILT составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TILT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TILT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.52 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $2.86 | $2.65 | $2.62 | $2.38 | $2.12 | $2.16 | $1.96 | $1.97 | $1.74 | $1.54 | $1.66 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.12%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.49%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.85%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 25d | 6mo 29dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.58%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 4d | 1y 21dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| TILT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -56.78% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.10% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -18.90% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.43% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -33.92% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.72% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TILT
Добавьте FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TILT