PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

TILT и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.86% против 11.42% соответственно.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с SPYTILT с AVUVTILT с QYLDTILT с BDGS
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий TILT и SPYV

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

TILT vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.09

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между TILT и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и SPYV

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок TILT и SPYV

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-58.45%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.03%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.89%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-36.89%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.43%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.77%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.56%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и SPYV

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.79%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.76%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

15.52%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

14.43%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

16.96%

+1.78%