Сравнение TILT с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
TILT и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или SPYV.
Корреляция
Корреляция между TILT и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и SPYV
Основные характеристики
TILT:
1.76
SPYV:
1.51
TILT:
2.42
SPYV:
2.16
TILT:
1.32
SPYV:
1.27
TILT:
2.77
SPYV:
1.89
TILT:
9.80
SPYV:
5.43
TILT:
2.35%
SPYV:
2.83%
TILT:
13.03%
SPYV:
10.22%
TILT:
-38.45%
SPYV:
-58.45%
TILT:
-0.66%
SPYV:
-3.98%
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.16% соответственно.
TILT
4.19%
2.41%
10.41%
20.18%
13.24%
11.56%
SPYV
3.07%
2.07%
4.69%
13.26%
10.93%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и SPYV
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TILT и SPYV
TILT
SPYV
Сравнение TILT c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и SPYV
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPYV в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.22% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и SPYV
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и SPYV
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.