Сравнение TILT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TILT и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или QYLD.
Корреляция
Корреляция между TILT и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и QYLD
Основные характеристики
TILT:
0.45
QYLD:
0.34
TILT:
0.77
QYLD:
0.62
TILT:
1.11
QYLD:
1.11
TILT:
0.45
QYLD:
0.34
TILT:
1.70
QYLD:
1.30
TILT:
5.19%
QYLD:
4.93%
TILT:
19.58%
QYLD:
19.08%
TILT:
-38.45%
QYLD:
-24.75%
TILT:
-9.60%
QYLD:
-10.52%
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.60% соответственно.
TILT
-5.20%
9.96%
-4.03%
6.43%
16.13%
10.40%
QYLD
-6.48%
8.80%
-3.75%
5.58%
8.42%
7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и QYLD
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TILT и QYLD
TILT
QYLD
Сравнение TILT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и QYLD
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QYLD в 13.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.31% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.76% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и QYLD
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и QYLD
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 11.40% и 11.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.