Сравнение TILT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TILT и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или QYLD.
Основные характеристики
| TILT | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.55% | 5.96% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 13.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.56% | 7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.37% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 8.11% |
| Макс. просадка | -38.45% | -24.89% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между TILT и QYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и QYLD
С начала года, TILT показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и QYLD
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TILT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и QYLD
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности QYLD в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.33% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% | 0.98% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.73% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и QYLD
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и QYLD
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.