PortfoliosLab logo
Сравнение TILT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILT и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TILT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILT:

0.45

QYLD:

0.24

Коэф-т Сортино

TILT:

0.65

QYLD:

0.47

Коэф-т Омега

TILT:

1.09

QYLD:

1.08

Коэф-т Кальмара

TILT:

0.36

QYLD:

0.23

Коэф-т Мартина

TILT:

1.34

QYLD:

0.81

Индекс Язвы

TILT:

5.37%

QYLD:

5.47%

Дневная вол-ть

TILT:

19.92%

QYLD:

19.10%

Макс. просадка

TILT:

-38.45%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

TILT:

-6.71%

QYLD:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 10.75% против 7.55% соответственно.


TILT

С начала года

-2.17%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-5.36%

1 год

8.85%

3 года

13.07%

5 лет

15.98%

10 лет

10.75%

QYLD

С начала года

-7.09%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-4.75%

1 год

4.57%

3 года

9.87%

5 лет

7.69%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий TILT и QYLD

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILT и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILT
Ранг риск-скорректированной доходности TILT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и QYLD

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности QYLD в 14.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.27%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%1.33%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.00%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TILT и QYLD

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и QYLD

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...