PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с AVUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. TILT is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, TILT returned 11.30%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TILT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		9.45%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%8.54%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between TILT and AVUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between TILT and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и AVUV

Секторы
TILT
AVUV

Технологии

30.4%
7.4%

Финансовые услуги

15.3%
26.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
18.7%

Промышленность

9.7%
13.6%

Здравоохранение

9.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.1%

Энергетика

4.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Недвижимость

3.0%
0.7%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Технологии

TILT
30.4%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
AVUV
18.7%

Промышленность

TILT
9.7%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

TILT
9.2%
AVUV
4.8%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
AVUV
3.1%

Энергетика

TILT
4.3%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
AVUV
4.7%

Недвижимость

TILT
3.0%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLDTILT с BDGS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

TILT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.19

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.13

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.85

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

14.37

-1.28

TILT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и AVUV

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-49.42%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.95%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-28.79%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.79%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.61%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.89%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.68%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и AVUV

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.39%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

17.63%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.65%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

28.22%

-9.47%

Сравнение комиссий TILT и AVUV

И TILT, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и AVUV

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVUV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and AVUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILT has higher volatility (4.31%) compared to AVUV (4.28%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 11.30% for TILT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.10% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: FlexShares and Avantis.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор