Сравнение TILT с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
TILT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TILT и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 9.07% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и AVUV
И TILT, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILT vs. AVUV — Ранг доходности на риск
TILT
AVUV
Сравнение TILT c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.88 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.40 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TILT и AVUV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и AVUV
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и AVUV
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -49.42% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -15.43% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -28.79% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -3.97% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -8.14% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.91% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и AVUV
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.15% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.41% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 13.10% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 23.46% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 22.95% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 28.59% | -9.85% |