Сравнение TILT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TILT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или VTI.
Корреляция
Корреляция между TILT и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и VTI
Основные характеристики
TILT:
1.54
VTI:
1.75
TILT:
2.12
VTI:
2.36
TILT:
1.28
VTI:
1.32
TILT:
2.45
VTI:
2.66
TILT:
8.67
VTI:
10.58
TILT:
2.35%
VTI:
2.16%
TILT:
13.08%
VTI:
12.97%
TILT:
-38.45%
VTI:
-55.45%
TILT:
-0.77%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 4.07%, а VTI немного выше – 4.16%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.57% против 12.73% соответственно.
TILT
4.07%
4.15%
10.69%
21.37%
13.22%
11.57%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и VTI
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TILT и VTI
TILT
VTI
Сравнение TILT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и VTI
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и VTI
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и VTI
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.