PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

TILT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.86% против 13.69% соответственно.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VOOTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYTILT с SPYVTILT с QYLDTILT с BDGS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий TILT и VTI

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

TILT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.30

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между TILT и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и VTI

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TILT и VTI

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-55.45%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.30%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.36%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-35.00%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.54%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.08%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.60%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и VTI

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.48%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.75%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.02%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.41%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.29%

+0.45%