Сравнение TILT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TILT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или VTI.
Корреляция
Корреляция между TILT и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и VTI
Основные характеристики
TILT:
0.19
VTI:
0.27
TILT:
0.40
VTI:
0.52
TILT:
1.06
VTI:
1.08
TILT:
0.18
VTI:
0.27
TILT:
0.78
VTI:
1.20
TILT:
4.54%
VTI:
4.39%
TILT:
19.21%
VTI:
19.60%
TILT:
-38.45%
VTI:
-55.45%
TILT:
-14.77%
VTI:
-14.34%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность -10.62%, а VTI немного выше – -10.40%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.90% соответственно.
TILT
-10.62%
-7.36%
-10.73%
4.70%
15.50%
9.71%
VTI
-10.40%
-6.85%
-9.83%
6.93%
14.69%
10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и VTI
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TILT и VTI
TILT
VTI
Сравнение TILT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и VTI
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.39% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и VTI
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и VTI
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 13.72% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.