Сравнение TILT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TILT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или VOO.
Корреляция
Корреляция между TILT и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и VOO
Основные характеристики
TILT:
1.50
VOO:
1.92
TILT:
2.06
VOO:
2.56
TILT:
1.27
VOO:
1.35
TILT:
2.39
VOO:
2.88
TILT:
8.74
VOO:
12.38
TILT:
2.27%
VOO:
1.96%
TILT:
13.24%
VOO:
12.70%
TILT:
-38.45%
VOO:
-33.99%
TILT:
-5.49%
VOO:
-4.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность -0.89%, а VOO немного ниже – -0.91%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.19% соответственно.
TILT
-0.89%
-5.00%
4.56%
19.63%
12.62%
11.49%
VOO
-0.91%
-4.11%
4.42%
23.55%
14.07%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и VOO
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TILT и VOO
TILT
VOO
Сравнение TILT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и VOO
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.24% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и VOO
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и VOO
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.49% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.