PortfoliosLab logo
Сравнение TILT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILT и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TILT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
447.39%
544.02%
TILT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILT:

0.54

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TILT:

0.88

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

TILT:

1.13

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TILT:

0.53

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

TILT:

2.05

VOO:

2.98

Индекс Язвы

TILT:

5.15%

VOO:

4.75%

Дневная вол-ть

TILT:

19.61%

VOO:

19.14%

Макс. просадка

TILT:

-38.45%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TILT:

-9.01%

VOO:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.33% соответственно.


TILT

С начала года

-4.57%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-2.15%

1 год

8.26%

5 лет

16.59%

10 лет

10.48%

VOO

С начала года

-3.53%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-0.45%

1 год

11.69%

5 лет

16.51%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILT и VOO

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILT
Ранг риск-скорректированной доходности TILT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.74
TILT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и VOO

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.30%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TILT и VOO

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.01%
-7.79%
TILT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и VOO

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.00% и 12.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.00%
12.94%
TILT
VOO