Сравнение TILT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TILT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILT или VOO.
Корреляция
Корреляция между TILT и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILT и VOO
Основные характеристики
TILT:
1.76
VOO:
1.98
TILT:
2.42
VOO:
2.65
TILT:
1.32
VOO:
1.36
TILT:
2.77
VOO:
2.98
TILT:
9.80
VOO:
12.44
TILT:
2.35%
VOO:
2.02%
TILT:
13.03%
VOO:
12.69%
TILT:
-38.45%
VOO:
-33.99%
TILT:
-0.66%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 4.19%, а VOO немного ниже – 4.06%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.30% соответственно.
TILT
4.19%
2.41%
10.41%
20.18%
13.24%
11.56%
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и VOO
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TILT и VOO
TILT
VOO
Сравнение TILT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и VOO
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и VOO
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.