PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TILT returned 11.30%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности TILT и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		9.45%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%5.22%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between TILT and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.96

The correlation between TILT and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и SCHK

Секторы
TILT
SCHK

Технологии

30.4%
38.0%

Финансовые услуги

15.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Промышленность

9.7%
8.9%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.1%

Энергетика

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Технологии

TILT
30.4%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
SCHK
9.8%

Промышленность

TILT
9.7%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

TILT
9.2%
SCHK
8.4%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
SCHK
10.1%

Энергетика

TILT
4.3%
SCHK
3.2%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
SCHK
4.3%

Недвижимость

TILT
3.0%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

TILT vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.86

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.65

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.81

+1.28

TILT vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и SCHK

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-34.80%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.97%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.21%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.44%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.98%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.16%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и SCHK

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 4.31%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.96%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.10%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.84%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.34%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.12%

-0.37%

Сравнение комиссий TILT и SCHK

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и SCHK

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TILT and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to TILT (4.31%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.31% vs 11.30% for TILT. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.31% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.03% for SCHK.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for SCHK.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор