Сравнение TILT с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
TILT и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TILT и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 12.31% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и DYNF
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
TILT vs. DYNF — Ранг доходности на риск
TILT
DYNF
Сравнение TILT c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.73 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.90 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.99 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TILT и DYNF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и DYNF
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и DYNF
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -34.72% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.45% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -28.65% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.94% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.11% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.42% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и DYNF
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 5.15%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.59% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.02% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.21% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.49% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 20.05% | -1.31% |