PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с DYNF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TILT is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, TILT returned 11.19%/yr vs 14.53%/yr for DYNF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности TILT и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 9.43%, а DYNF немного выше – 9.79%.

TILT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
С начала года
9.43%
6 месяцев
8.01%
1 год
24.30%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.19%
10 лет*
14.16%

DYNF

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.82%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		9.43%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%13.51%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		9.79%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between TILT and DYNF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between TILT and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и DYNF

Секторы
TILT
DYNF

Технологии

30.4%
40.5%

Финансовые услуги

15.3%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.0%

Промышленность

9.7%
9.5%

Здравоохранение

9.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.3%

Энергетика

4.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.7%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.7%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Технологии

TILT
30.4%
DYNF
40.5%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
DYNF
14.9%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
DYNF
7.0%

Промышленность

TILT
9.7%
DYNF
9.5%

Здравоохранение

TILT
9.2%
DYNF
5.8%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
DYNF
10.3%

Энергетика

TILT
4.3%
DYNF
4.5%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
DYNF
1.7%

Недвижимость

TILT
3.0%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
DYNF
0.8%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
DYNF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

TILT vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.97

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.68

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.99

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

13.96

-1.62

TILT vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и DYNF

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-34.72%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.67%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-18.70%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.65%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.19%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.94%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и DYNF

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 4.28%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.38%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.61%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.21%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.61%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.91%

-1.17%

Сравнение комиссий TILT и DYNF

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и DYNF

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TILT and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to TILT (4.28%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.53% vs 11.19% for TILT. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.53% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.81% for DYNF.

They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор