Сравнение TILL с ZSC
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -0.92% vs 29.27% for ZSC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности TILL и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -3.67% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between TILL and ZSC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. ZSC — Ранг доходности на риск
TILL
ZSC
Сравнение TILL c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.83 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.45 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и ZSC
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -26.49% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -7.69% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -6.64% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -14.53% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.81% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и ZSC
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеют волатильность 3.23% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.39% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.36% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 12.25% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 12.25% | +2.45% |
Сравнение комиссий TILL и ZSC
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и ZSC
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and ZSC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSC has higher volatility (3.39%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 29.27% vs -0.92% for TILL. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 29.27% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.66% for ZSC.
They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор