Сравнение TILL с ZSC
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs 34.39% for ZSC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности TILL и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 8.81%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -3.36% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.81% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between TILL and ZSC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. ZSC — Ранг доходности на риск
TILL
ZSC
Сравнение TILL c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.50 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.83 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.72 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.20 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и ZSC
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -26.49% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -7.69% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -3.30% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -14.72% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.49% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и ZSC
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.18% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.09% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.71% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.24% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.24% | +2.50% |
Сравнение комиссий TILL и ZSC
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и ZSC
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ZSC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and ZSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to ZSC (3.18%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 34.39% vs -1.33% for TILL. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 34.39% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.61% for ZSC.
They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор